ИИ прогнозирует волатильность финансового рынка с повышенной точностью

При такой тесной связи волатильности с инвестиционным риском и доходностью неудивительно, что статистический метод, который улавливал изменяющуюся во времени волатильность, был признан достойным Нобелевской премии. С момента ее создания многие финансовые учреждения приняли варианты модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH) для прогнозирования волатильности временных рядов. Однако большинство этих моделей не поддаются обобщению на все рыночные условия из-за их неспособности улавливать нелинейные рыночные характеристики. Исследователи кафедры машиностроения Университета Карнеги — Меллона создали новую гибридную модель глубокого обучения, которая сочетает в себе сильные стороны GARCH (Generalized-ARCH) с гибкостью глубокой нейронной сети с долговременной краткосрочной памятью , что позволяет точнее улавливать и прогнозировать волатильность рынка , чем любая из этих моделей по отдельности. Вдохновленная машинным обучением на основе физики, которое напрямую встраивает физические законы в архитектуру модели глубокого обучения , команда объединила машинное обучение со стилизованными фактами, которые являются эмпирическими рыночными моделями, зафиксированными моделью GARCH. Таким образом, новая модель, GARCH-Informed Neural Network (GINN), может учиться как на основе фактической истины, так и на знаниях, полученных моделью GARCH, чтобы понять как общие рыночные тенденции, так и более тонкие детали. «Традиционные модели машинного обучения рискуют тем, что мы называем «переобучением», и это происходит, когда модель слишком точно имитирует данные, которым ее обучили», — объяснила Зеда Сюй, аспирант CMU и ведущий автор статьи, представленной на Международной конференции ACM по ИИ в финансах. «Создавая гибридную модель , мы обеспечиваем обобщаемость и повышенную точность». Модель GINN показала результаты на 5% лучше, чем модель GARCH, и команда увидела заметное повышение эффективности прогнозирования волатильности ежедневных цен закрытия по семи основным фондовым индексам по всему миру по сравнению с конкурирующими моделями. «Эти результаты будут интересны не только инвесторам, использующим GARCH в качестве ресурса, — сказал Сюй, — но и нашей модели, которая представляет ценность для других приложений, включающих моделирование и прогнозирование временных рядов, например, для автономных транспортных средств и GenAI». «Это отличный пример того, какую силу инженерные методы могут привнести в другие области», — сказал Крис МакКомб, доцент кафедры машиностроения. «Черпая вдохновение из машинного обучения на основе физики и тесно сотрудничая с экспертами в данной области, мы представили новый способ построения общих моделей временных рядов для прогнозирования»....

ИИ прогнозирует волатильность финансового рынка с повышенной точностью

Читать полный текст на android-robot.com

 

Опубликовано: 00:00, 19.12.2024

 

Новость из рубрики: Hi-Tech

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 

Топ новости часа Топ новости часа

 

Форекс сегодня: отчет по занятости США за август повысит волатильность 12:00, 06 Сен Форекс сегодня: отчет по занятости США за август повысит волатильность .fxs-major-currency-prices-wrapper{border:1px solid #dddedf;background:#fff;margin-bottom:32px;width:100%;float:left}.fxs-major-currency-prices-title...

Железная дорога зона повышенной опасности! 12:11, 26 Сен Железная дорога — зона повышенной опасности! Вот он несется – многотонный состав, стальная мощь и сила, которая может оказаться сокрушительной, если быть не осторожным, а по проводам течет элект...

Тюринг-обвес для АУДИ особенности 14:19, 13 Июл Тюринг-обвес для АУДИ — особенности Какой автомобиль относится к классу D и отличается повышенным комфортом? Это Audi А6 модели, которая отличается широкой линейкой двигателей. Для поку...

Эксперт прогнозирует дальнейший рост ставок по вкладам 02:00, 06 Окт Эксперт прогнозирует дальнейший рост ставок по вкладам Потенциал для дальнейшего повышения ставок по вкладам сохраняется как минимум до конца текущего года. Об этом заявил начальник отдела банков и денежн...

Android-Robot: Новости технологий и науки 18:29, 22 Апр Android-Robot: Новости технологий и науки О нашем портале Android-Robot — это ведущий ресурс, посвященный последним новостям в мире технологий и науки. Мы предлагаем тут самую актуальную ин...

Россельхозбанк прогнозирует рост производства ягод в России 19:44, 06 Июн Россельхозбанк прогнозирует рост производства ягод в России Россельхозбанк прогнозирует рост производства ягод в России Россельхозбанк проанализировал рынок плодово-ягодных культур: в 2022 году валовой сбор яг...

Форекс сегодня: решения по ставкам Банка Англии и ШНБ, а также данные по США повысят волатильность 10:22, 22 Июн Форекс сегодня: решения по ставкам Банка Англии и ШНБ, а также данные по США повысят волатильность Вот что вам нужно знать в четверг, 22 июня: Швейцарский национальный банк (ШНБ) и Банк Англии станут в четверг следующими ведущими центральными банка...

Власти Пензенской области отменили режим повышенной готовности 17:00, 17 Дек Власти Пензенской области отменили режим повышенной готовности Власти Пензенской области отменили режим повышенной готовности На сайте правительства Пензенской области опубликовано распоряжение губернатора Олега ...

19:22, 02 Апр Сергей Карякин: «Если Баха интересует, сколько я получил за поддержку своей страны, могу ответить с точностью до копейки: 0 рублей, 0 копеек» Ранее российские пранкеры Вован и Лексус попросили президента Международного олимпийского комитета оценить поведение российских спортсменов, выделив ...

17:44, 08 Дек VanEck прогнозирует приток более 2,4 млрд долларов в биткоин-ETF в 2024 году Аналитики VanEck прогнозируют приток более 2,4 млрд долларов в спотовые биткоин-ETF в первом квартале 2024 года. Аналитики считают, что цена биткоина...

12:00, 15 Авг Redmi K80 Pro получит новый аккумулятор повышенной ёмкости и улучшенный дисплей с ультразвуковым сканером Новые подробности о флагманском смартфоне Redmi K80 Pro раскрыл китайский информатор Digital Chat Station. По его словам, Redmi K80 Pro будет оснащен...

23:11, 26 Апр ChatGPT: как использовать ИИ в качестве виртуального финансового консультанта От чат-ботов и виртуальных помощников до обнаружения мошенничества и управления рисками искусственный интеллект (ИИ) сейчас используется во многих об...

13:44, 26 Июл Microsoft опубликовала отчёт за 4-й квартал 2023 финансового года Компания Microsoft опубликовала отчёт о доходах за четвёртый квартал 2023 финансового года. Выручка за указанный период составила $56,2 млрд; чистая ...

13:11, 31 Янв Microsoft опубликовала отчёт за 2-й квартал 2024 финансового года Компания Microsoft опубликовала отчёт о доходах за второй квартал 2024 финансового года. Выручка за указанный период составила $62,0 млрд; чистая при...

15:00, 04 Авг Apple отчиталась за третий квартал 2024 финансового года Компания Apple опубликовала результаты за третий квартал 2024 финансового года, который закончился у нее 29 июня. Общая выручка выросла на 5% в годов...

02:00, 28 Апр Управление кредитной нагрузкой: стратегии для поддержания финансового здоровья Кредитная нагрузка (КН) подразумевает общую сумму платежей в пользу всех финансовых обязательств. Когда заемщик подает заявку на кредит, банк проводи...

19:44, 27 Июн «Барселона» на грани финансового краха. Денег не хватает даже на зарплаты автор фото: ФК "Барселона"Неужели придётся набирать людей с улицы?Барселона» вынуждена подписывать только свободных агентов и продает игроков, чтобы ...

01:00, 28 Апр Больше копят и не спешат гасить кредиты. Эксперты фиксируют новую модель финансового поведения россиян Большинство россиян опасаются новых потрясений и хотят иметь финансовую подушку на «всякий случай». Как отмечает директор розничной дистрибуции Почта...

19:22, 17 Июн Сбербанк РФ полностью вышел из европейского рынка Сбербанк РФ закрыл сделку по продаже 100-процентного дочернего банка в Австрии компании, которую контролирует Штефан Зочлинг. Об этом 16 июня сообщил...

02:22, 04 Дек Ретрохэтчбек Honda e бесславно ушёл с ключевого рынка Японский автопроизводитель подтвердил журналу Electrive, что продажи модели в Европе прекращены и больше не возобновятся. Со всех региональных сайтов...

15:55, 14 Дек HUAWEI представила MateBook D16 2024 для европейского рынка Модель получила процессоры Intel 13-го поколения и несколько конструктивных улучшений. HUAWEI обновила ежегодную линейку MateBook D 16. Версия 2024 г...

18:11, 14 Дек Компания Audi показала финальный R8 для японского рынка Он окрашен в традиционные для страны цвета и будет стоить больше 35 миллионов иен (22 млн рублей). Салон суперкара отделан натуральной кожей и алькан...

14:44, 26 Янв Сильные данные по США не смогли изменить ожидания рынка Влияние на рынок:1Америка продолжает публиковать сильные макроэкономические данные, выдав вчера новую порцию ВВП и продаж новых домов выше ожиданий, ...

00:22, 29 Янв Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка Компания Fossil объявила об отказе от производства смарт-часов. Её продукция была очень популярна в прошлом, но не выдержала конкуренции с Apple Watc...

04:22, 09 Май Автоэксперт назвал 3 условия для развития рынка электромобилей На фоне появления новых игроков в сегменте производства электромобилей цены на них будут снижаться. Таким мнением с ресурсом «Китайские автомобили» п...

15:44, 22 Мар ЛУКОЙЛ расстроил инвесторов дивидендами: реакция рынка Размер финальных дивидендов ЛУКОЙЛа не оправдал ожиданий инвесторов. Совет директоров нефтедобытчика рекомендовал выплаты акционерам в размере 498 ру...

11:00, 22 Мар Продажи iPhone составляют 75% рынка премиальных смартфонов В 2022 году мировой рынок смартфонов столкнулся с экономическими трудностями, что привело к снижению общего объема продаж на 12% в годовом исчислении...

09:00, 15 Окт Бестселлер китайского рынка подготовили к русской зиме Одной из ключевых особенностей новой версии является наличие 6- и 8-ступенчатой автоматической коробки передач, которая обеспечивает плавное и комфор...

15:33, 28 Фев Лидеры и аутсайдеры рынка акций 28 февраля: разбор аналитика Торги в среду, 28 февраля начались в плюсе, уже к 12:00 индекс МосБиржи поднялся до 3235,54 пункта (на 0,83%), РТС повысился на 0,84%, индекс голубых...

18:11, 16 Янв Samsung больше не лидер рынка смартфонов – её обошла Apple Согласно аналитической компании IDC, в 2023 году Apple заняла первое место на мировом рынке смартфонов. Напомним, до этого, в течение 10 лет бесспорн...

17:11, 01 Июн Опубликована статистика рынка GPU для ПК за первый квартал 2024 года Аналитики компании Jon Peddie Research опубликовали данные рынка графических процессоров для ПК по итогам первого квартала. Общее количество поставок...

03:11, 06 Май США: акции и доллар растут на фоне здорового рынка труда Влияние на рынок:2Экономика США создала в апреле 253 тыс. рабочих мест, превысив ожидавшиеся 181 тыс. Реальные данные за последние 12 месяцев неизмен...

18:55, 14 Ноя ТОП 10 паттернов Технического анализа [форекс, криптовалют, фондового рынка] Сегодня мы с вами рассмотрим ТОП 10 Классических паттернов технического анализа. Она все уже давно опубликованы на этом сайте, но так как кол-во стра...

07:00, 20 Май Бренд не имеет значения – новые правила вторичного рынка По итогам 2022 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом в России просел на 18,8% и составил 4,86 млн перепроданных машин. Но, согласно д...

23:33, 29 Мар Разворот ипотечного рынка Великобритании и бычьи перспективы фунта Влияние на рынок:3Опубликованные в среду данные по кредитованию и денежной массе в Великобритании преимущественно вышли слабей ожиданий и указывали н...

04:55, 07 Июл Цены на электричество для бизнеса существенно упали - Оператор рынка Биржевые цены на электроэнергию для промышленных потребителей и бизнеса в Украине снизились на 35% в период с 5 по 7 июля. Об этом в четверг свидетел...

22:44, 26 Авг Какие профессии скоро может вытеснить нейросеть с рынка труда – Безусловно, нейросеть будет помогать и упрощать рабочие процессы, – рассказывает руководитель направления информационной безопасности Ц...

13:44, 24 Окт ​Продались россиянам. Еще один западный производитель лифтов ушел с рынка На базе западных гигантов-производителей лифтового и другого специализированного оборудования Россия создает новые отечественные производства. Качест...

02:55, 08 Май Стагнация рынка. Эксперты рассказали, как меняются цены на вторичное жилье В крупных городах России цены на вторичную недвижимость продолжают сдержанный рост, в целом они выросли на 1%. Такому положению дел способствует стаб...

21:44, 05 Янв Обувь для всех: Лидером обувного рынка стран СНГ признан предприниматель из Беларус Победитель международного конкурса "Предприниматель года — 2023" Святослав Бойко внедряет современные онлайн-технологии, которые позволяют в разы уве...

02:55, 14 Дек Компания Zhaoxin выпустила линейку настольных процессоров KX-7000 для китайского рынка Zhaoxin KX-7000 — это эволюционный последователь серии ЦП KX-6000, выпущенной в 2020 году. Основой линейки Zhaoxin KX-7000 является архитектура x86 C...

22:11, 27 Апр По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка Российский рынок кибербезопасности растет на 15% год к году, опережая аналогичный показатель мирового. Это связано с повышенным интересом российских ...

04:55, 03 Июл Предельные значения ставок и грядущее решение ЦБ. Главные события рынка кредитов в июне Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова рассказывает о главных событиях рынка кредитования в июне и объясняет, что б...

08:22, 01 Окт АвтоСпецЦентр EXEED Химки выступил партнером гастрономического праздника — Дня Рождения Усачевского рынка 23 сентября в Москве состоялось яркое событие – День Рождение Усачевского рынка. Всех гостей ожидала увлекательная программа, в рамках которой АвтоСп...

14:22, 09 Май В I квартале 2023 года рост мирового рынка облаков впервые составил менее 20 % В I квартале 2023-го года затраты на услуги облачных инфраструктур выросли в годовом исчислении на 19 % до $66,4 млрд, сообщается в новом исследовани...

03:22, 26 Июл Эксперт Московского Политеха рассказал о сложностях развития индустрии игр в России и потенциале рынка У игровой индустрии в России огромный потенциал. В стране есть талантливые разработчики, но им не хватает ресурсов для реализации масштабных проектов...

10:00, 15 Дек Китайцы скоро захватят еще один сегмент рынка: судя по этой новинке, у них есть все шансы Шпионские фотографии, появившиеся в сети, демонстрируют четырехдверный кабриолет, построенный на базе недавно представленного седана Avatr 06. Отсутс...

15:11, 03 Сен Самый легкий и тонкий: Honor Magic V2 представлен для международного рынка, что с ценой и сроками выхода Китайская компания Honor выпустила свой новый складной смартфон Honor Magic V2 в Китае ещё в июле. Однако его официальная презентация для международн...

06:00, 01 Июн Овечкин хочет запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks». Он подал заявку в Роспатент («Вестник лицензионного рынка») Нападающий «Вашингтона» в конце мая подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская маш...

02:22, 18 Май Когда Motorola обходит Apple и Xiaomi. Компания вошла в пятёрку лидеров рынка смартфонов в Латинской Америке и даже Европе Пока в ряде стран смартфоны Motorola вспоминают очень редко, в других это один из лидеров рынка, активно набирающий обороты. К примеру, согласно свеж...

07:55, 24 Янв Представлены смартфоны OnePlus 12 и OnePlus 12R для глобального рынка Компания OnePlus сегодня представила два смартфона для глобального рынка — флагманский OnePlus 12 и субфлагманский OnePlus 12R. Глобальная верс...

01:33, 26 Сен По мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!» выпустят сериал – его назвали «самым ожидаемым проектом рынка». Герои будут состязаться в хоккее, футболе, дзюдо Киностудия «Союзмультфильм» приступила к созданию анимационного сериала по мотивам серии советских спортивных мультфильмов Бориса Дежкина. Премьера м...